11月4日上午，应科研处、金融学院邀请，中山大学刘彦初副教授在腾讯会议直播间为我校师生作了题为“基于深度学习的离散时间仿射GARCH期叔定价模型的方差最优对冲方法”的学术讲座。讲座由副院长吴鑫育教授主持，全校部分师生共同聆听了讲座。

刘彦初首先介绍了期权期货市场现状，以及目前期权定价研究的前沿方向——神经网络以及机器学习。然后，刘彦初阐述了如何使用仿射GARCH模型来解决方差最优对冲问题，并推导出方差最优对冲策略的公式。进一步，刘彦初阐述了如何应用长短记忆和循环神经网络架构，求解得到最佳对冲策略。最后，鉴于目前机器学习的快速发展，刘彦初指出，研究人员应当加快创新步伐，摒弃固有学习模式，紧跟时代前沿，不断加强学习，提升创新能力和水平。

在报告结束后，刘彦初同参会师生就深度学习在实际交易中的应用进行了深刻探讨。此次报告显示了深度学习将对金融衍生品定价及交易产生的影响，为从事相关研究的师生提供了新的思路，指明了一个具有前景的研究方向。

（撰稿：岑一峰；审核：吴鑫育）