10月27日下午，应科研处、金融学院邀请，广东工业大学孙有发教授在腾讯会议直播间作了题为“带双层反馈的随机波动率模型：通宏洞微机理与期权定价运用”的学术讲座。讲座由副院长吴鑫育教授主持，各学院部分师生共同聆听了讲座。

孙有发首先从现实角度出发，提出了两个问题：构建期权定价模型的微观机理在哪里？由微观机理推导出来模型是否是好的模型？针对以上问题，孙有发从微观视角出发，介绍了期权定价模型，讲述了“好”金融模型的标准及其特征。通过梳理带反馈的期权定价研究现状，他详细地介绍了带有双层反馈随机波动率模型的特征原理及其运用，并且根据研究结果提出了一些启发性猜想。

通过在线聆听本次讲座，参会师生对孙有发的问题导向型思维和前瞻性思想予以了赞扬，并就微观机理构建定价模型进行了交流与探讨。会后，吴鑫育对孙有发的汇报进行了总结并就进一步加强学术交流交换了意见。

（撰稿：岑一峰；审核：吴鑫育）