10月25日上午，应科研处、金融学院邀请，长沙理工大学戴志锋教授在腾讯会议直播间作了题为“基于小波去噪方法的股权风险溢价预测”的学术讲座。讲座由副院长吴鑫育教授主持，各学院部分师生共同聆听了讲座。

戴志锋首先介绍了股权风险溢价的含义，并指出预测股权风险溢价对金融实践者、学术研究者有着重要意义。在从预测因子和预测回归两方面对预测股权风险溢价的方法进行了详细梳理后，戴志锋提出使用阈值方法（小波）去除原始收益率数据中噪声的观点，并以此构建出全新的回归模型来提升股权风险溢价样本外预测的精度。通过实证分析、投资组合和显著性检验，戴志锋阐明基于小波去噪方法构建的回归模型能够提升股权风险溢价的预测精度。

通过在线聆听本次讲座，参会师生对股权风险溢价有了更深刻的理解。报告结束后，部分师生就股权风险溢价预测的相关问题与戴志锋进行了深入的交流与探讨。

（撰稿：岑一峰；审核：吴鑫育）