5月31日上午，应金融学院、合肥高等研究院邀请，南方科技大学副研究员周倜在合肥中心作题为“参数不确定性下高维最优均值—方差投资组合研究”的学术报告。报告会由副院长吴鑫育教授主持，学院部分师生在分会场博文楼606会议室聆听了此次报告。

周倜首先详细介绍了经典的均值—方差投资组合模型。在提出基于回归新方法来估计最优均值—方差投资组合权重的设想后，他指出，将投资组合优化问题转化为回归问题，引入LASSO回归方法，有助于解决参数不确定性下的最优均值—方差组合的估计。通过选取187个公司相关特征进行模型验证，周倜认为，对回归系数施加正则项在高维情形下可以有效估计出最优组合的权重；构建的投资策略具有优越的市场表现，且收益公告是最优投资组合构建中最为重要的公司特征。

报告结束，周倜和与会师生就公司特征是否具有周期性或节点性、LASSO模型在投资组合构建和金融大数据分析中的应用进行了深入讨论。

（撰稿：岑一峰；审核：吴鑫育）